币圈量化小白

最高价：最高价（Ph）是执行网格交易的最高卖出价，高于该价格时就不会再继续卖出。

Bibox上的最高价需大于等于最低价的1.1倍。个人感觉这是出于让网格交易持续进行的考虑进行的限制，毕竟区间太小不利于低吸。

进场价：进场价格（P0）是在创建网格时所选币种的实时价格。

价格间距（width）： Bibox网格交易工具为等比网格。价格间距为网格间的距离，取值在 0.2%-20%区间。

如果价格间距太小，买卖价差就下，会降低收益率，但是比较稳；间隔间距大的话，玩儿的就是一个刺激了，真真可以实现解放双眼，但是风险也是随之变大！！！

网格数量及买卖价格

系统会根据以上参数计算出买卖单数量及对应的价格

网格数量及买卖单分布

Pl*（1+width）^n_bid=P_实时，n次方的数值向下取整为网格买单数量。

Ph/（1+width）^ n_ask=P_实时，n次方的数值向下取整为网格卖单数量。

总网格数（N）=n_bid+n_ask+1

在入场时， 入场价P0即为实时价格（P_实时）

买卖价格

第n档买入价格为：Pn_bid=P0/(1+width)^n

第n档的卖出价格为：Pn_ask=P0×(1+width)^n

举例说明：以BTC_USDT交易对为例

若在BTC价格为18909.21 USDT 时进场：进场价P0=18909.21USDT（图1蓝线）

最低价（Pl）设为：18303.05

最高价（Ph）设为： 20135.56

价格间距（width）设为：0.5%

则网格初始买单数量：

每个网格对应的买入价格为

第一档的买入价格：P1_bid=18909.21/(1+0.5%)=18815.13

第二档的买入价格：P2_bid=18909.21/(1+0.5%)^2=18721.53

第三档的买入价格：P2_bid=18909.21/(1+0.5%)^3=18628.38

依此类推。

网格初始卖单数量：

每个网格对应的卖出价格为

第一档卖出价格： P1_ask=18909.21*(1+0.5%)=19003.76

第二档卖出价格： P2_ask=18909.21*(1+0.5%)^2=19098.77

第三档卖出价格： P3_ask=18909.21*(1+0.5%)^3=19194.27

依此类推。

2020-12-9 18:56:17 上传

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图是用python做的，嫌麻烦就没有切换成英文，有Python大佬也可以指点一二。

在这个例子中，网格总数N=6+12+1=19。 如我们投入380USDT 进场， 系统将算出我们在该进场位买入的BTC数量和每个网格挂单量。这里需要注意的是，每个网格挂单量都相等。这里我也发现了一个有趣的点儿，就是在查看进行中的交易时，系统最多显示10个买单及10个卖单。数量超过10个的部分会在前边挂单成交之后被挂出。

此后若价格下跌至第一档买入价格，则将以该价格（18815.13）买进固定数量的BTC。每成交一笔买单，系统就会在其上一个网格处挂一个卖单。因此，此时系统会在18909.21(即进场位)挂一笔卖单。若价格下跌至第二档买入价格18721.53，系统也将进行相同的操作。即以18721.53的价格买入BTC，并在他的上一格18815.13处挂一个卖单。此时初始的进场价、第一档买入价都挂了卖单。当价格上升至初始进场价时，系统会进行卖出，并在位于他下面的网格（18815.13）处挂一个买单。同理，若价格持续上涨至第一档买入价（19003.76）， 系统会进行卖出并在（18909.21）处挂一个买单。若价格持续上涨至第二档买入（19098.77），系统也会进行形同操作，即在此处卖出，在19003.76处挂一个买单。随着比特币价格的增加， 系统开始在更高的价位卖出比特币并在相应的低位挂买单，进行高抛低吸。随着BTC价格的不断波动，除了最高档卖出价和最低档买入价外，其余价位都可挂买单或卖单。

总而言之，在震荡行情中，网格交易可以自动完成高抛低吸。网格间距的大小决定着高低的相对位置。进场位，价格区间的选择决定了进场点买入币种的数量及初始网格在买单卖单见的分布。所以说，用网格能获利多少，和大家对震荡区间，开启网格的时间点， 网格间距都大大相关。

希望了解了原理的朋友们可以更好的利用网格，为自己谋福利。

文章有什么错误支出，也希望各位大佬帮忙指出，让小白快点飞~

另外附上抓取K线历史数据的一个小文章，